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量化基金是什么意思?

2015-08-24

量化基金是什么意思?其实,说来也不复杂,量化基金就是主要采用量化投资策略来进行投资组合管理的基金。

量化基金有何特点?

除了采用数量化手段管理投资组合这个最重要的特点外,量化基金还有一个重要的特点是持股分散、数量众多、单一个股占比较小。

说到底,量化基金经理对股票并不那么了解,只是依靠模型来选取一堆股票,只要大部分股票能够实现较高的收益,就达到了投资目标。

量化基金有哪些类型?

根据量化基金的运作模式,可以分为多种类型:

一是多因子选股,通过一组指标例如公司基本面指标、分析师预期指标、市场情绪指标等来筛选股票,构建投资组合,大摩多因子就是这种类型。

二是量化指数增强,就是在跟踪指数的基础上运用量化手段重新组合投资标的,以争取获得比指数更好的收益。比如菜导评测过的银河定投宝。

三是引入对冲机制,通过使用做空手段,达到降低组合市场风险、获取绝对收益的目标。比如菜导评测过的嘉实绝对收益。

对于目前市场上发行的量化基金,摩根士丹利华鑫基金量化投资总监刘钊表示,作为一个投资工具,量化可以帮助理清投资逻辑,但对于单一量化模型的业绩并不稳定,量化的趋势在于多策略,将多个模型组合,形成对冲效果。

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