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股指期货套利收益的计算方法

2015-08-11

股指期货无套利区间其实指的是一个区间。就是说因为在实际情况下不存在完美市场,任何套利都需要成本,在正常市场下就存在一个无风险套利区间,在这个区间内套利没有利润,一旦超出这个区间套利就存在利润。下面就由投哪网小编来告诉大家股指期货套利收益的计算方法。

举个简单的例子:假定某股指期货近月合约价格为3100点,沪深300现货为3040点,价差为60点。

购买1手股指期货空头合约需要投入的资金=3100*300*15%=139500元

买入现货资产需要投入的资金=3040*300=912000元

当股指期货合约到期时,假定股指期货价格和现货资产价格都为3200点,则期货亏损=-100*300=-30000元

现货盈利=160*300=48000元

最终套利收益=48000-30000=18000元

套利收益率(月)=18000/(139500+912000)=1.71%

由于近月合约是一个月就到期,因此上述收益率是月度收益,年化收益超过20%,还是非常可观的。当然,这需要价差一直比较大才能实现,而且上述收益没有考虑交易成本,现货和期货的交易成本都比较低,对套利收益的影响不大。

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